核心覆盖
分析个股大单与分档资金流
研究用途
跟踪沪深港通和跨境资金方向
延伸能力
研究北向、南向持仓及其变化
REST API · PYTHON SDK · MCP
一条请求接入研究流程
所有数据接口使用统一鉴权、证券代码和 JSON 响应，可通过 REST API、Python SDK 或 MCP 调用。
# pip install quantcoda import quantcoda as qc qc.set_token("qc_live_你的密钥") df = qc.moneyflow(symbol="600519.SH", start_date="20260101")
这类中国市场数据包含什么
资金流向通过 4 个已记录接口提供。每条响应都保留带交易所后缀的证券代码、明确的交易日或报告期和稳定的字段语义，让同一查询能够在代码、回测与 Agent 工作流中复核。
个股资金流向
常用筛选参数：symbol、start_date、end_date、trade_date
沪深港通资金流向（全市场）
常用筛选参数：start_date、end_date、trade_date
北向持股明细
披露节奏说明：港交所自 2024 年 8 月起不再每日披露北向持股明细，本接口数据为港交所定期披露口径（低频），历史每日数据完整保留。查询建议不带日期或用较宽日期范围。
常用筛选参数：symbol、start_date、end_date、trade_date
南向（港股通）持股明细
南向持股明细为 T+1 披露：最新数据滞后一个交易日。
常用筛选参数：symbol、start_date、end_date、trade_date
CONSISTENT INPUTS
证券代码和日期保持明确
A 股代码带交易所后缀，例如 600519.SH、000001.SZ 或 430047.BJ。日期使用 YYYYMMDD；财务接口会区分公告日期和报告期。
RESEARCH OUTPUT
API 返回 JSON，Python 返回 DataFrame
REST 响应使用带类型的 JSON 数值；官方 Python SDK 将同一批记录转换为 pandas DataFrame，MCP 则把相同鉴权与数据契约提供给兼容的 AI 客户端。
FIELD-LEVEL DOCS
建模前先核对字段语义
文档为每个接口列出请求参数、返回字段、单位与套餐要求。缺失值保持显式，不由 API 静默填补。