A股指数数据 API｜行情、成分股与权重

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REST API · PYTHON SDK · MCP

所有数据接口使用统一鉴权、证券代码和 JSON 响应，可通过 REST API、Python SDK 或 MCP 调用。

# pip install quantcoda
import quantcoda as qc

qc.set_token("qc_live_你的密钥")
df = qc.index_daily(symbol="000300.SH", start_date="20260101")

DATA CONTRACT

指数通过 2 个已记录接口提供。每条响应都保留带交易所后缀的证券代码、明确的交易日或报告期和稳定的字段语义，让同一查询能够在代码、回测与 Agent 工作流中复核。

/v1/indices/daily

常用筛选参数：symbol、start_date、end_date、trade_date

/v1/indices/index-weight

常用筛选参数：symbol、con_symbol、start_date、end_date

CONSISTENT INPUTS

A 股代码带交易所后缀，例如 600519.SH、000001.SZ 或 430047.BJ。日期使用 YYYYMMDD；财务接口会区分公告日期和报告期。

RESEARCH OUTPUT

REST 响应使用带类型的 JSON 数值；官方 Python SDK 将同一批记录转换为 pandas DataFrame，MCP 则把相同鉴权与数据契约提供给兼容的 AI 客户端。

FIELD-LEVEL DOCS

文档为每个接口列出请求参数、返回字段、单位与套餐要求。缺失值保持显式，不由 API 静默填补。

AVAILABLE DATA